Имам Хаджи-Давуд родился около 1680 года в лезгинском селении Дедели на территории Мюшкюра, ныне Хачмазский район Азербайджанской Республики. Детство и юность имама мало изучены, но известно что родители его были зажиточными узденями (крестьянами). С детства он отличался умом и храбростью. Уже в источниках 1710—1720-х годов он упоминается как «бек и лезгинский владелец», в частности в 1718 году в «Журнале» А. И. Лопухина, входившего в состав посольства А. П. Волынского в Персию в 1715—1719 годах:
Поехали мы от Низовой пристани в путь свой в 1-м часу пополудни до Мензиля Дадили, до которого нам сказали 3 агача (мили), куда приехали в пятом часу пополудни, ночевали тут в деревне Хаджи-Дауд-бека, о котором нам сказывали, что он человек чесной и знатной и сей деревни господин